Ona görə də stasionarlıq testi çox vacibdir çünki reqressiyanın bütün nəticələri uydurula bilər. … Formal olaraq, sıra üç şərtə cavab verirsə, stasionar adlanır, əks halda qeyri-stasionar seriya olacaqdır.
Niyə biz zaman sıralarında stasionarlığı yoxlayırıq?
Onlardan yalnız null fərziyyənin rədd edilə və ya rədd edilə bilməyəcəyi dərəcəsini bildirmək üçün istifadə edilə bilər. Verilmiş problemin mənalı olması üçün nəticə şərh edilməlidir. Bununla belə, onlar tez yoxlama və zaman seriyasının stasionar və ya qeyri-stasionar olduğuna dair təsdiqedici sübut təqdim edirlər.
Sabitlik testi nədir?
İki fərqli yanaşma var: seriyanın stasionar olduğuna dair sıfır hipotezi H0 hesab edən KPSS testi kimi stasionarlıq testləri və vahid kök testləri, məsələn Dickey- Fuller testi və onun genişləndirilmiş versiyası, genişləndirilmiş Dikki-Fuller testi (ADF) və ya Phillips-Perron testi (PP), bunun üçün null …
Vaxt seriyası məlumatlarında stasionarlığı yoxlamaq lazımdır?
Ümumiyyətlə, bəli. Zaman seriyalarınızda aydın tendensiya və mövsümilik varsa, bu komponentləri modelləşdirin, onları müşahidələrdən çıxarın, sonra qalıqlar üzrə modelləri öyrədin. Stasionar modeli verilənlərə uyğunlaşdırsaq, məlumatlarımızın stasionar prosesin reallaşması olduğunu güman edirik.
Niyə vahid kök üçün test edirik?
Vahid kök testləri testlərdirzaman seriyasında stasionarlıq üçün. Zamanın dəyişməsi paylanma şəklində dəyişikliyə səbəb olmazsa, zaman seriyası stasionarlığa malikdir; vahid köklər qeyri-stasionarlığın bir səbəbidir. Bu testlər aşağı statistik gücə malik ilə tanınır.
