Stat > Zaman Seriyası > Avtokorrelyasiya seçin
Minitab-da avtokorrelyasiyanı necə yoxlayırsınız?
Stat > Zaman Seriyası > Avtokorrelyasiya seçin və qalıqları seçin; bu, avtokorrelyasiya funksiyasını və Ljung-Box Q test statistikasını göstərir.
Avtokorrelyasiyanı necə tapırsınız?
Avtokorrelyasiya üçün ümumi test üsulu Durbin-Watson testi-dir. SPSS kimi statistik proqramlar reqressiya təhlili apararkən Durbin-Watson testini yerinə yetirmək variantını ehtiva edə bilər. Durbin-Watson testləri 0 ilə 4 arasında dəyişən test statistikası yaradır.
Qalıq süjetdə avtokorrelyasiyanı necə tapırsınız?
Avtokorrelyasiya qalıqlar bir-birindən müstəqil olmadıqda baş verir. Yəni, e[i+1] dəyəri e-dən asılı olmadıqda. Qalıq qrafik və ya lag-1 qrafiki avtokorrelyasiyanı vizual olaraq yoxlamağa imkan versə də, siz Durbin-Watson testindən istifadə edərək fərziyyəni rəsmi şəkildə yoxlaya bilərsiniz.
Avtokorrelyasiyadan harada istifadə edirik?
Texniki Analizdə Avtokorrelyasiya
Texniki analitiklər qiymətli kağızın keçmiş qiymətlərinin onun gələcək qiymətinə nə dərəcədə təsir etdiyini öyrənmək üçün avtokorrelyasiyadan istifadə edə bilər. Avtokorrelyasiya müəyyən bir səhmdə impuls amilinin olub olmadığını müəyyən etməyə kömək edə bilər.
