2024 Müəllif: Elizabeth Oswald | [email protected]. Son dəyişdirildi: 2024-01-13 00:03
Stat > Zaman Seriyası > Avtokorrelyasiya seçin
Minitab-da avtokorrelyasiyanı necə yoxlayırsınız?
Stat > Zaman Seriyası > Avtokorrelyasiya seçin və qalıqları seçin; bu, avtokorrelyasiya funksiyasını və Ljung-Box Q test statistikasını göstərir.
Avtokorrelyasiyanı necə tapırsınız?
Avtokorrelyasiya üçün ümumi test üsulu Durbin-Watson testi-dir. SPSS kimi statistik proqramlar reqressiya təhlili apararkən Durbin-Watson testini yerinə yetirmək variantını ehtiva edə bilər. Durbin-Watson testləri 0 ilə 4 arasında dəyişən test statistikası yaradır.
Qalıq süjetdə avtokorrelyasiyanı necə tapırsınız?
Avtokorrelyasiya qalıqlar bir-birindən müstəqil olmadıqda baş verir. Yəni, e[i+1] dəyəri e-dən asılı olmadıqda. Qalıq qrafik və ya lag-1 qrafiki avtokorrelyasiyanı vizual olaraq yoxlamağa imkan versə də, siz Durbin-Watson testindən istifadə edərək fərziyyəni rəsmi şəkildə yoxlaya bilərsiniz.
Avtokorrelyasiyadan harada istifadə edirik?
Texniki Analizdə Avtokorrelyasiya
Texniki analitiklər qiymətli kağızın keçmiş qiymətlərinin onun gələcək qiymətinə nə dərəcədə təsir etdiyini öyrənmək üçün avtokorrelyasiyadan istifadə edə bilər. Avtokorrelyasiya müəyyən bir səhmdə impuls amilinin olub olmadığını müəyyən etməyə kömək edə bilər.
Tövsiyə:
Minitabda xəttilik haradadır?
Çıxışın xətti bölməsində, Minitab ölçü göstəricisinin istinad dəyərləri üzrə nə qədər ardıcıl ölçüldüyünü göstərir. Yamac kiçik olduqda, ölçmə xətti yaxşıdır. Qərəz ölçmələrinizin istinad dəyərlərinə nə qədər yaxın olduğunu göstərir. Minitab-da xəttiliyi necə edirsiniz?
Qismən avtokorrelyasiya nədir?
Vaxt seriyalarının təhlilində qismən avtokorrelyasiya funksiyası stasionar zaman sırasının öz geriləmə qiymətləri ilə qismən korrelyasiyasını verir, bütün qısa gecikmələrdə zaman seriyasının qiymətlərini reqressiya edir. Bu, digər geriləmələrə nəzarət etməyən avtokorrelyasiya funksiyası ilə ziddiyyət təşkil edir.
Stasionar proses üçün avtokorrelyasiya funksiyası asılıdır?
İzahat: Təsadüfi prosesin statistikası zaman mənşəyindəki yerdəyişmə ilə dəyişirsə, ciddi mənada stasionar olaraq təyin olunur. İzahat: Avtokorrelyasiya funksiyası t1 və t2 arasındakı vaxt fərqindən asılıdır. Təsadüfi prosesin stasionar olması üçün hansı şərtlər var?
WSS prosesində avtokorrelyasiya varmı?
2: WSS təsadüfi prosesinin avtokorrelyasiya funksiyası bərabər funksiyadır; yəni R XX (τ)=R XX (–τ) . Bu xassə avtokorrelyasiya tərifindən asanlıqla müəyyən edilə bilər. Qeyd edək ki, R XX(−τ)=E[X(t)X(t−τ)]. x(t) WSS olduğundan, bu ifadə t-nin istənilən dəyəri üçün eynidir.
Avtokorrelyasiya funksiyasını kim icad edib?
1 Cavab. Mən tapa biləcəyim avtokorrelyasiya üçün ən erkən istinad Udney Yule ilə əlaqədardır, o, digər diqqətəlayiq nailiyyətlər arasında Avtomatik-dən istifadə edərək Qismən Avtokorrelyasiya Funksiyasını təxmin etmək üçün Yule-Uolker prosedurunu işləyib hazırlamışdır.
