Beləliklə, nisbətən aşağı risk miqdarı üçün gözlənilən gəlirin yüksək dərəcəsini göstərən yaxşı Sharpe nisbəti nə hesab olunur? Adətən, hər hansı Sharpe nisbəti 1.0-dən böyük investorlar tərəfindən yaxşıya uyğun hesab olunur. 2.0-dən yüksək nisbət çox yaxşı olaraq qiymətləndirilir. 3.0 və ya daha yüksək nisbət əla hesab olunur.
0,5-lik Sharpe nisbəti nə deməkdir?
Bir qayda olaraq, 0,5-dən yuxarı olan Sharpe nisbəti uzunmüddətli perspektivdə əldə olunarsa, bazarı üstələyən performansdır. 1 nisbəti əladır və uzun müddət ərzində nail olmaq çətindir. 0,2-0,3 nisbəti daha geniş bazara uyğundur.
Yaxşı və ya pis Sharpe nisbəti nədir?
A Sharpe nisbəti 1.0 məqbul hesab olunur. Sharpe nisbəti 2.0 çox yaxşı hesab olunur. 3.0 Sharpe nisbəti əla hesab olunur. 1.0-dan az olan Sharpe nisbəti zəif hesab olunur.
Sharpe nisbəti sizə nə deyir?
Sharpe nisbəti portfelin keçmiş performansını-və ya gözlənilən gələcək performansını-investor tərəfindən qəbul edilmiş izafi riskə görə tənzimləyir. Analoji portfellər və ya daha az gəlirli fondlarla müqayisədə yüksək Sharpe nisbəti yaxşıdır.
Yüksək Sharpe nisbəti nəyi göstərir?
Sharpe nisbəti fondun riskə uyğunlaşdırılmış gəlirlərini ölçmək üçün standart kənarlaşmadan istifadə edir. Fondun Sharpe nisbəti nə qədər yüksək olsa, fondun gəlirləri üzərinə götürdüyü riskə nisbətən daha yaxşı olmuşdur. … Daha yüksəkfondun Sharpe nisbəti, onun gəlirləri götürdüyü investisiya riskinin məbləğinə nisbətən daha yaxşı olmuşdur.
