Kovarians iki aktiv qiymətinin hərəkəti arasındakı əlaqəni təyin etmək üçün istifadə edilən statistik alətdir. İki səhm birlikdə hərəkət etməyə meylli olduqda, onlar müsbət kovariasiyaya malik olaraq görülür; tərs hərəkət etdikdə kovariasiya mənfi olur.
Kovariasiya harada istifadə olunur?
Kovariasiya portfel nəzəriyyəsində portfelə hansı aktivlərin daxil ediləcəyini müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Kovarians iki aktivin qiyməti arasındakı istiqamətli əlaqənin statistik ölçüsüdür. Müasir portfel nəzəriyyəsi portfel üçün ümumi riski az altmaq üçün bu statistik ölçüdən istifadə edir.
Kovariasiya və ya korrelyasiyadan istifadə etməliyəm?
Sadə dillə desək, dəyişənlər oxşar miqyasda olduqda kovariasiya matrisindən və dəyişənlərin şkalaları fərqli olduqda korrelyasiya matrisindən istifadə etməlisiniz.
Nümunə kovariasiyası nə üçün istifadə olunur?
Nümunəvi kovariasiya nümunənin etibarlılığını qiymətləndirmək üçün faydalıdır təxminçi kimi vasitələr və eyni zamanda əhalinin kovariasiya matrisinin təxmini kimi faydalıdır.
Nümunə ilə kovariasiya nədir?
Kovarians iki təsadüfi dəyişənin birlikdə nə qədər dəyişdiyinin ölçüsüdür. Bu, dispersiyaya bənzəyir, lakin dispersiya tək dəyişənin necə dəyişdiyini bildirdikdə, birgə variasiya iki dəyişənin birlikdə necə dəyişdiyini bildirir.
