1 Cavab. Xətti reqressiya modelində güman etdiyiniz şey budur ki, səhv termini ağ səs-küy prosesidir və buna görə də o stasionar olmalıdır. Müstəqil və ya asılı dəyişənlərin stasionar olduğuna dair heç bir fərziyyə yoxdur.
Reqressiya üçün stasionarlıq tələb olunurmu?
Dəyişənlərin stasionarlıq testi tələb olunur, çünki Qranqer və Nyubold (1974) qeyri-stasionar dəyişənlər üçün reqressiya modellərinin saxta nəticələr verdiyini aşkar ediblər. … Hər iki seriya artdığına, yəni qeyri-stasionar olduğuna görə reqressiya analizini həyata keçirməzdən əvvəl onlar stasionar sıraya çevrilməlidir.
Xətti reqressiya standartlaşdırma tələb edirmi?
Reqressiya təhlilində modelinizdə əyrilik və ya qarşılıqlı əlaqə şərtlərini modelləşdirmək üçün polinom şərtləri ehtiva etdikdə siz müstəqil dəyişənləri standartlaşdırmalısınız. … Bu problem model terminlərinin statistik əhəmiyyətini gizlədə, qeyri-dəqiq əmsallar yarada və düzgün modeli seçməyi çətinləşdirə bilər.
Xətti reqressiyanın üç tələbi hansılardır?
Xəttilik: X ilə Y-nin ortası arasındakı əlaqə xəttidir. Homoskedastiklik: qalığın dispersiyası X-in istənilən qiyməti üçün eynidir. Müstəqillik: Müşahidələr bir-birindən müstəqildir. Normallıq: X-in hər hansı sabit dəyəri üçün Y normal olaraq paylanır.
OLS stasionarlığı qəbul edirmi?
Qeyri-stasionarlığa gəldikdə, OLS fərziyyələri altında əhatə olunmur, beləliklə, datanız qeyri-stasionardırsa, OLS təxminləri artıq MAVİ olmayacaq. Bir sözlə, bunu istəmirsiniz. Həmçinin, stasionar dəyişənin təsadüfi gedişlə və ya əksinə izah edilməsinin mənası yoxdur.
