Banklar risklə ölçülmüş aktivləri risk məbləğini kredit və ya aktivin növü üçün müvafiq risk çəkisinə vurmaqla hesablayırlar. Bank bu hesablamanı bütün kreditləri və aktivləri üçün təkrarlayır və ümumi kredit riski ilə ölçülmüş aktivləri hesablamaq üçün onları birləşdirir.
Niyə RWA hesablayırıq?
Risklə ölçülmüş aktivlər müflisləşmə riskini az altmaq üçün banklar və digər maliyyə institutları tərəfindən saxlanılmalı olan kapitalın minimum məbləğini müəyyən etmək üçün istifadə olunur. Kapital tələbi hər bir bank aktiv növü üçün risk qiymətləndirməsinə əsaslanır.
Kredit risk kapitalını necə hesablayırsınız?
Beləliklə, 1-ci səviyyəli minimum kapital daxilində Əlavə Səviyyə 1 kapital maksimum RWA-ların 1,5%-i ilə qəbul edilə bilər
- İllüstrasiya 1: …
- Beləliklə, CCR üçün kapital ödənişi 48,07 Milyon təşkil edir. …
- Kredit riski üçün kapital (təminat HTM altında saxlanılırsa)=Sıfır (Hökumət olan …
- Hökumət üçün. …
- Buna görə də bazar (ümumi) riski üçün Kapital Ödənişi 168 Milyon təşkil edir.
Bazel düsturu nədir?
Basel III minimum "leverage nisbəti" təqdim etdi. Bu şəffaf, sadə, riskə əsaslanmayan leverec nisbətidir və 1-ci dərəcəli kapitalın bankın orta ümumi konsolidasiya edilmiş aktivlərinə bölünməsi yolu ilə hesablanır (bütün aktivlərin və qeyri-risk risklərinin cəmi balans maddələri).
Kapital riski ilə ölçülmüş aktiv nisbəti nədir?
Riskə məruz qalan kapitalkapital adekvatlığı əmsalı olaraq da bilinən çəkili aktivlər nisbəti investorlar və analitiklər tərəfindən istifadə edilən ən mühüm maliyyə əmsallarından biridir. nisbəti bankın mövcud kapitalını risklə ölçülmüş kredit riskinin faizi kimi ölçməklə onun maliyyə sabitliyini ölçür.
