Vaxt seriyalarının təhlilində qismən avtokorrelyasiya funksiyası stasionar zaman sırasının öz geriləmə qiymətləri ilə qismən korrelyasiyasını verir, bütün qısa gecikmələrdə zaman seriyasının qiymətlərini reqressiya edir. Bu, digər geriləmələrə nəzarət etməyən avtokorrelyasiya funksiyası ilə ziddiyyət təşkil edir.
Avtokorrelyasiya ilə qismən avtokorrelyasiya arasında fərq nədir?
X və Z arasındakı avtokorrelyasiya birbaşa Z-dən və ya Y vasitəsilə gələn X-dəki bütün dəyişiklikləri nəzərə alacaq. Qismən avtokorrelyasiya Z-nin X üzərində Y vasitəsilə gələn dolayı təsirini aradan qaldırır..
Ekonometriyada qismən avtokorrelyasiya nədir?
Qismən avtokorrelyasiya zaman seriyasındakı müşahidə ilə əvvəlki zaman addımlarındakı müşahidələr ilə müdaxilə edən müşahidələrin əlaqələri çıxarılan əlaqənin xülasəsidir.
Qismən avtokorrelyasiya sxemi nədir?
Qısmi avtokorrelyasiya qrafikləri (Box and Jenkins, s. 64-65, 1970) Box-Jenkins modellərində modelin identifikasiyası üçün çox istifadə edilən alətdir. lag k-da qismən avtokorrelyasiya X_t və X_{t-k} arasındakı avtokorrelyasiyadır və bu, 1-dən k-1-ə qədər olan gecikmələrlə hesablanmır.
ACF və PACF arasındakı fərq nədir?
PACF ACF ilə oxşardır, istisna olmaqla, hər bir korrelyasiya daha qısa gecikmə uzunluğunun müşahidələri arasında istənilən korrelyasiyaya nəzarət edir. Beləliklə, ACF üçün dəyər vəİlk lagdakı PACF eynidir, çünki hər ikisi t zamanındakı məlumat nöqtələri ilə t − 1 zamanındakı məlumat nöqtələri arasındakı korrelyasiyanı ölçür.
