1 Cavab. Mən tapa biləcəyim avtokorrelyasiya üçün ən erkən istinad Udney Yule ilə əlaqədardır, o, digər diqqətəlayiq nailiyyətlər arasında Avtomatik-dən istifadə edərək Qismən Avtokorrelyasiya Funksiyasını təxmin etmək üçün Yule-Uolker prosedurunu işləyib hazırlamışdır. korrelyasiya funksiyası.
Hansı funksiya avtokorrelyasiya üçün istifadə olunur?
Avtokorrelyasiya funksiyası (ACF) zaman seriyasındakı məlumat nöqtələrinin orta hesabla əvvəlki məlumat nöqtələri ilə necə əlaqəli olduğunu müəyyən edir (Box, Jenkins, & Reinsel, 1994). Başqa sözlə, o, müxtəlif gecikmə vaxtlarında siqnalın özünə oxşarlığını ölçür.
Avtokorrelyasiya düsturu nədir?
Tərif 1: Stasionar stoxastik prosesin ρk ilə işarələnən lag k-da avtokorrelyasiya funksiyası (ACF) ρ kimi müəyyən edilir. k=γk/γ0 burada γk=cov(y i, yi+k)hər hansı i üçün. Qeyd edək ki, γ 0 stokastik prosesin variasiyasıdır. Zaman seriyasının dispersiyası s0-dir. k-yə qarşı rk qrafiki korreloqram kimi tanınır.
Avtokorrelyasiya ekonometriyası nədir?
Avtokorrelyasiya müvafiq zaman seriyası ilə onun ardıcıl vaxt intervalları üzrə geridə qalmış versiyası arasında oxşarlıq dərəcəsinin riyazi təsviridir.
Niyə avtokorrelyasiya hesablayırıq?
Avtokorrelyasiya zaman seriyaları üçün istifadə olunan statistik metoddurtəhlil. Məqsəd fərqli zaman addımlarında eyni data dəstindəki iki dəyərin korrelyasiyasını ölçməkdir. … Əgər verilənlər dəstindəki dəyərlər təsadüfi deyilsə, avtokorrelyasiya analitikə uyğun zaman seriyası modelini seçməyə kömək edə bilər.
